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176********2022-07-10 22:05:09

老师好，这个公式不是说只有在仅在收益不相关，独立同分布时才能适用吗？为什么这地方假设两个σ相同就又能用了？

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回答（1）

Cindy2022-07-11 21:44:06

同学你好，在收益不相关，独立同分布时，可以使用平方根法则
如果收益是相关的，那么前面的平方根法则就需要变形，平方根法则就变成了sigma*根号内T乘以（1+rho）

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