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天堂之歌

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176********2022-07-10 18:59:33

为什么算五天VaR时，Z * σ就是一天的VaR值？而且，计算VaR值不是还要乘一个P嘛？

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回答（1）

Cindy2022-07-11 21:09:07

同学你好，Z * σ的公式里，sigma可以表示1天的波动率，所以Z * σ就是一天的VaR值，至于P，乘上就是金额形式的VAR值，不乘也可以的，不乘的话，Z * σ就是%形式的VAR值

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