周同学2022-07-09 09:58:59
周同学老师好
回答（1）
Cindy2022-07-11 20:44:11
Cindy同学你好，计算两年累计违约概率，包含两种情况，第一年违约和第二年违约
第一年违约概率，直接看转移矩阵，是3%
第二年违约，说明第一年不违约，那么第一年的评级，可能从B变化到A，概率是2%，接着第二年违约，直接看转移矩阵，概率是0；合在一起是0
第一年的评级，也有可能从B维持在B，概率是93%，接着第二年违约，直接看转移矩阵，概率是3%；合在一起是93%*3%
第一年的评级，也有可能从B变化到C，概率是2%，接着第二年违约，直接看转移矩阵，概率是23%；合在一起是2%*23%
两年累计违约的概率，就是以上4种结果的加总了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片