周同学2022-07-09 09:50:58
周同学老师好
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Diana2022-07-09 18:56:16
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老师 不明白什么意思
Cindy2022-07-12 20:19:10
Cindy题干表明组合的vage小于0，gamma大于0，所以我们要构造的组合，vage应该小于0，gamma应该大于0，
A选项，卖出短期合约，买入长期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是买入，所以vega大于0，再看gamma，gamma取值主要取决于短期，短期是卖出的，所以gamma小于0，所以A选项错误
B选项，买一个长期合约，又卖一个长期合约，此时不知道哪份合约期限更长，gamma和vega的正负取值无法判断，
C选项，A选项，卖出短期合约，买入长期合约，这个和A一模一样，也是错的，
D选项同理，卖出长期合约，买入短期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是卖出，所以vega小于0，再看gamma，gamma取值主要取决于短期，短期是买入的，所以gamma大于0，这个符合题目要求，所以答案选D
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