周同学2022-07-09 09:48:25
周同学老师好
回答（1）
Cindy2022-07-11 20:39:33
Cindy同学你好，计算股票的VAR值，依赖于正态分布的假设，VAR=Z*sigma*Value=2.33*30%*200000
这里题目让我们计算10天的VAR值，而给出的sigma却是一个年化的sigma，所以我们需要利用平方根法则，将1年的sigma转化成1天的，除以根号252，再转化成10天的，乘以根号10
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