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McMaman2022-07-09 00:10:33

如果是short call，in the money时Δ不是接近零嘛，这时cost应该不是最高吧？

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回答（1）

最佳

Cindy2022-07-11 22:28:54

同学你好，short call，in the money时Δ趋近于-1，而不是0，我们计算成本，看绝对值即可，此时delta绝对值达到最大，对冲成本最大

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