176********2022-07-08 16:10:14
176********老师好，这一题直接用jensen's α 计算IR的分子，我可以理解为IR的分子就是jensen's α吗？而且，如果是用了CAPM，那么CAPM的作用是讲这个理论收益转化为实际benchmark收益吗？
查看试题回答（1）
Adam2022-07-08 17:18:47
Adam同学你好，
只能说仅适用于这题。
严格的说IR的分子是：RP-RB。
只不过这道题中的benchmark是：CAPM。rb=rf+beta(rm-rf).
而RP-RB=rp-[rf+beta(rm-rf)]=jensen alpha
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片