可同学2018-09-09 12:32:43
可同学老师，gamma 和Vega 对call put的影响一样，是因为他俩的图像是左右对称的吗？
回答（1）
最佳
Cindy2018-09-10 10:14:13
Cindy同学你好，gamma和vega，你可以换个角度想，gamma是期权对股价的二阶导，无论是call还是put,他们的二阶导求出来的表达式都是一样的。vega同理，它是期权价值对波动率求导，无论是call还是put,他们的求出来的表达式也都是一样的。那表达式一样的话，他们对call和put的影响就是同向的了。具体的数学表达式咱们不要求记住的，但是如果你想看的话notes上是有的，可以帮助你理解这个
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