抽同学2022-07-05 20:36:21
抽同学在f0<s0（1+r）t时计算套利机会，为什么期初是收s0，期末还是收s0（1+r）t，不需要还么
回答（1）
Adam2022-07-06 09:20:40
Adam同学你好，
这个时候的套利是：期初卖现货，买期货。
卖现货是：借一个现货然后卖掉，获得现金S0。然后那这个现金去进行无风险投资，期末获得S0(1+R)的现金。
买期货是：期末花F0的钱买东西，所以支出现金F0，拿到东西。【然后把这个东西还回去。因为最开始我是借的，所以期末要还】。
所以净收益是：S0(1+R)-F0
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片