天堂之歌

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开同学2022-07-05 03:31:54

请问这题哪里说有dividend了?为什么还要✖️e那些?

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回答(1)

最佳

Cindy2022-07-05 19:46:15

同学你好,因为这道题的标的资产是外汇,当有外币出现的时候,外币资产给我们带来的收益可以等价看成是本币资产产生的分红,所以仍然要通过e指数来调整的

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评论
追问
那是不是出现外币这种题的时候,我们都要考虑分红?
追答
同学你好,看题目怎么问吧,题目如果让我们计算外汇远期合约价格,或者像这道题这样,计算delta,外币的收益,都要考虑进去的
追问
算d1的时候已经考虑了dividend,为什么算N(d1)的时候还要考虑呢?
追答
同学你好,dividend的出现,不仅仅影响到d1和d2的取值,也会影响期权的delta值,所以当有dividend出现的时候,不仅仅d1和d2要做调整,delta当然也要调整啊
追问
请问所有出现dividend的情况都要对delta进行调整吗?不仅是外币
追答
同学你好,frm体系里,涉及delta,并且涉及dividend的,是需要对delta做调整的

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