王同学2018-09-07 02:49:02
王同学老师你好。如果delta-normal算bond的VaR，这个结果是dollar VaR还是percentVaR？如果要求算bond的DollarVaR，前面已经有一个duration*price了，后面还需要再乘以一个bond的price吗？
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Cindy2018-09-07 14:45:30
Cindy同学你好，第二个红色框框里面的第一个公式算的就是债券的dollar var了，因为D*P表示的是美元久期，本身就是一个金额了，所以不用再乘一个p了
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明白了，谢谢老师
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不客气
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