Xiaott2022-07-03 01:40:50
Xiaott请解释一下 1和2
回答（1）
Cindy2022-07-04 21:15:11
Cindy同学你好，凸性和久期的变化是一致的，第一句话，第一只债券是零息债，久期是10，第二只是付息债券，久期小于10，前者久期更大，对应前者凸性也更大，所以第一句话对的
第二句话，凸性和现金流的离散程度正向变动，在久期相同的情况下，现金流越分散，凸性越大，第一只债券，久期为10，是零息债，第二只是付息债券，久期同样为10，但是这只债券明显现金流是更加分散的，所以这只债券的凸性是更大的
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