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Cindy2022-07-01 20:35:07
Cindy同学你好，这题我们可以用delta normal法计算期权的VAR值，
首先要计算标的资产的VAR值，假定标的资产满足正态分布，那么它的VAR值就是Z*sigma*V，
这里，Z=2.33,sigma=0.7%,这个0.7%是每天的sigma，题目让我们算10天的VAR，所以我们可以把每天的sigma转化成10天的，利用平方根法则，乘以根号10就可以，10天的sigma就变成了0.7%*10^0.5，V=56
三项连乘，就是标的资产的VAR值，即0.7%*10^0.5*2.33*56
最后，再乘以期权的delta,得到的就是期权的VAR值，这里delta是1.5，所以期权的VAR值就是1.5*0.7%*10^0.5*2.33*56
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