panghu2022-06-30 03:30:29
panghu请问这里怎么理解黄色画线句子，为什么大于0，AR的系数就大于1
回答（1）
Johnson2022-06-30 14:20:55
Johnson同学您好，这里涉及了一个性质和假设哈，同学可以看一下step2这里，它的原假设是=0，同学有没有疑惑为什么它的备则假设是＜0而不是≠0。这里有一个性质对于线性回归函数，斜率项b1＞1，称这个函数为发散的函数，也就是γ＞0；斜率项b1＜1，称这个函数为收敛的函数，也就是γ＜0。
在ADF检验中，有一个前提就是回归的函数是收敛的哈，这就解释了为什么备则假设是＜0，因为要符合这个前提。
那为什么γ＞0，AR＞1。因为γ＞0，则就是发散的，那就是不平稳的，之前AR模型中滞后项系数绝对值小于1则平稳，那么大于1就是不平稳了，所以这里AR＞1
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片