Mingchen2022-06-28 21:44:53
Mingchen凸性调整是正数吗？同一期限的forwardrate里面的rate指的是价格吗？所以期货价格高于远期价格吗？怎么理解期货价格高呢？
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Adam2022-06-29 17:48:06
Adam同学你好，
1：是的。指的是0.5*σ方*T(t+0.25).
2：不是。指的是远期合约的利率。
3：不是。这里适用的条件是：利率与S反向关系。
由于这里的：期货利率高于远期利率。【所以期货价格低于远期利率】
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您说的S指的是标的资产吗？还是别的？
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期货价格低于远期利率是什么意思？您是想说期货价格低于远期价格吗？
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为什么期货利率越高，期货价格越低？
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1：对的，标的资产。
2：是想说：期货价格低于远期价格。
3：因为S和R反向关系。利率高，资产价格低。F价格低
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