panghu2022-06-27 23:31:04
panghu可以解释一下c d错在哪里嘛
回答（1）
Cindy2022-06-28 19:34:49
Cindy同学你好，这题属于定义，关于VAR的定义，只有B的描述是对的
C说，组合的最大损失将会是1million，这个损失任意时间都有可能发生
D说，95%的风险管理师认为，组合的最大损失将会是1million
而95%VAR,1-day=1million,的正确定义应该是，未来的1天内，组合的损失超过1million的概率是5%，小于1million的概率是95%,
所以C和D都是错的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片