Cindy2022-06-27 21:18:56

同学你好，vasicek model属于二级的模型，在一级的教材中讲的很浅，所以具体的计算过程，不需要掌握的
vasicek model，最终可以帮助我们计算出极端情况下贷款组合的违约概率，在使用是，我们借助了copula, single factor model，这两个模型也是二级的内容，咱们也是大致了解即可。这两个模型帮助我们将贷款组合中的单笔小贷款转化成正态分布，并进一步的对组合中单笔贷款之间的违约相关性进行建模。
所以C选项，说vasicek model最终可以计算出高分位点下的极端概率，这是没有问题的
D选项，说相关性来源于二项分布，其实我们是借助正态分布来研究的，这里用到了copula, single factor model，只不过正课没有展开全部的过程，由于难度太大，考试也不要求，所以我们只要了解即可