Alex2022-06-25 14:46:01
Alex老師這裏用的公式是f=s(1+r)^t?
回答（1）
Adam2022-06-27 10:16:58
Adam同学你好，不是的呀。
1：你这里写的公式是：期货价格、远期价格F的计算。
2：这题使用到的两部分内容：
一是：债券价格是未来现金流的贴现求和。在贴现的时候使用spot rate进行贴现。
二是：spot rate与forward rate之间的关系。如下图
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意思是三張債券貼現求回現在的R，再去計算forward？
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意思是：
利用三张债券，求出每一期的spot rate。
然后再利用spot rate去求forward rate
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明白，謝謝老師🙏
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不客气哈
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