panghu2022-06-20 10:59:17
panghu可以画一个这样子的图解释一下为什么平行移动是barbell比bullet更好吗
回答（1）
Cindy2022-06-20 20:28:39
Cindy同学你好，当barbell和bullet构造成本相同，久期相同的时候，此时出现平行移动，两个组合的价值变化量都是-MD*P*△y+0.5*C*P*（△y）^2，因为二者MD*P相同，利率发生平行移动，△y也相同，此时起主导作用的就是凸性，此时barbell的凸性是更大的，所以barbell的表现会更好
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片