羽同学2022-06-17 18:53:17
羽同学老师请问我这样做对吗？我是先根据这1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根据已知的pmt，ytm，fv，n计算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
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Cindy2022-06-17 20:21:42
Cindy同学你好，你写的这个式子是不对的，右边的未知数，不应该是YTM，而应该是3年期的即期利率，这样两边才是等价的，这个式子就是第三门课中，我们学过的远期利率与即期利率之间的无套利定价关系的式子，而YTM，在这里，和forward rate并不直接有等式关系哦
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“远期利率与即期利率之间的无套利定价关系的式子” 具体定位在哪张ppt里呢，我找不到了
Adam2022-06-20 10:49:12
Adam同学你好，产品----比较靠前的位置。
如下图
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