panghu回答（1）
Cindy2022-06-13 20:47:02
CindyC选项，VaR（1%）=$0表示在任何一天，美元损失超过$0的概率为1%。或者，我们可以说，在任何一天，美元收益都有99%的可能性大于0美元。
而C选项的选项意思是说，这个1%代表的是组合损失超过1%的天数，这显然是不对的，1%代表的应该是概率
A选项，VaR是由商业银行开发的，目的是为了更准确地衡量其经济资本需求，同时考虑到分散化效果带来的影响。因为组合VAR值计算的时候，会有一个参数，就是rho，这个rho体现的就是组合内部资产与资产之间的相关性，所以A是对的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片