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榴同学2022-06-12 12:57:13

delta normal的公式和协方差矩阵有关系嘛

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回答（1）

Cindy2022-06-13 20:37:17

同学你好，delta normal的公式中有标准差这个参数，而在计算组合标准差的时候，需要考虑组合内部单个资产的标准差，以及两两资产之间的相关性，后者就是协方差矩阵了，所以二者是有关联的

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