榴同学回答（1）
Cindy2022-06-10 19:32:30
Cindy同学你好，delta-normal模型，第一步是计算底层标的资产的VAR值，此时我们假定底层标的资产是服从正态分布的，
如果标的资产有u，那么底层标的资产的VAR的公式是u-z·sigma，不过这种情况不常见的。
如果标的资产没有u，那么底层标的资产的VAR的公式是z·sigma，这种情况是比较常见的
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