天堂之歌

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周同学2022-06-09 13:44:30

异方差因为不满足Best,所以不符合BLUE的原则,那第二个选项如何理解,仍然不太明白,谢谢老师。

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回答(1)

Johnson2022-06-09 16:50:33

同学您好,第一句话:因为BLUE=Best Linear Unbiased Estimator,而且最重要的前提假设就是同方差,那现在异方差出现后,线性回归的方差不是最小了,不是最好的,不满足BEST所以不满足BLUE
第二句话:LAD是最小一乘法——残差的绝对值最小,OLS是最小二乘法——残差的平方最小,在出现很多极端值的时候,这个数值是非常大的,所以再平方的话数值会更大,所以这个时候用一乘法反而是好的,所以这句话是对的,了解即可。

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