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188****48102022-06-05 22:17:10

老师，请问用delta-normal的方法计算VaR,与期权本身的价值无关吗？是只与标的资产的价值有关吗？

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回答（1）

Cindy2022-06-06 20:52:29

同学你好，delta-normal的方法计算VaR,与期权本身的价值无关，与期权的delta有关，也与标的资产的价值有关，你说得对

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