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188****34952022-05-31 21:59:21

799题该债券有可卖回的权利，那gamma不应该小于0，最终VaR应该更大嘛

回答（1）

Cindy2022-06-01 19:29:28

同学你好，这里含的期权，是Put option，在价格下跌的时候，投资者可以将债券卖还给发行人，这个put option是可以保护投资者的，既然是利好，VAR值当然应该更小啦

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