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153****01882022-05-24 22:19:23

ppt8,多因素模型左边应该是Ri，不是实际的stocki的利率吗，而不是题目求的E（Ri），可以当作expectedreturn吗？

回答（1）

Adam2022-05-25 10:27:18

同学你好，是可以的。
老师在讲多因素的公式的时候，其实也说过了。

原版书给出两个公式，在第二个公式中，E（Rz）是零β的投资组合的预期收益，可以等于Rf。

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