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天堂之歌

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蔡同学2022-05-22 14:09:40

老师好 我想询问一下第二小问怎么理解？为什么是×beta就好了

回答（1）

姚奕2022-05-22 23:02:27

beta本来就是敏感性啊，特定资产的收益率波动相对于市场组合收益率波动的敏感性。公式也表明了这一点：
Rp-Rf=beta（Rm-Rf）
那么Rm-Rf变动2%，是不是只要乘以beta就可以得到Rp-Rf？

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