开同学回答（1）
最佳
Adam2022-05-23 10:37:10
Adam同学你好，这个可以用一个例子说明：
对冲者已知资产将在t2时刻卖出，并且在t1时刻持有了期货空头头寸。资产实现的价格为S2，期货的盈利为F1-F2。由这种对冲策略得到的实际价格为：
S2+F1-F2=F1+b2
被对冲资产的价格S2，未来我是不知道的。但是被转换成了b2，也就是价格风险转换成了基差风险
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
请问S2是表示卖出资产的收益吗？
- 追答
-
对的。具体数值我目前不知道
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片