131****1532回答（1）
Adam2022-05-18 16:45:24
同学你好，你说的是第五个说法中的“no skewness”吧？，
CAPM假定就是只关心sigma和收益，对于收益来说是有个收益率分布的。那么就是不关心这个收益率分布到底偏不偏。这里表述也是可以的：no skewness没有偏度
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Adam2022-05-18 16:45:24同学你好，你说的是第五个说法中的“no skewness”吧？，
CAPM假定就是只关心sigma和收益，对于收益来说是有个收益率分布的。那么就是不关心这个收益率分布到底偏不偏。这里表述也是可以的：no skewness没有偏度
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