153****01882022-05-17 10:41:12
153****0188ppt4,老师有提出一个问题，已知1day的95%的VaR,如何转换成10day,99%的VaR呢？怎么用分位点转换呢？（老师没讲，请问可以告知怎么解答吗？）
回答（1）
Adam2022-05-17 15:21:14
Adam同学你好，这个在第四门课估值里会讲到的。var=z*sigma.
1天95%的var：VAR(1day 95%)=z(95%)*sigma(1天)=1.65*sigma(1天)。
1天99%的var：VAR(1day 99%)=z(99%)*sigma(1天)=2.33*sigma(1天)。
10天99%的var：VAR(10day 99%)=z(99%)*sigma(10天)=2.33*sigma(1天)*根号10。这也就等于：2.33*根号10*[VAR(1day95%)/1.65]
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