罗同学2022-05-16 23:14:09
罗同学什么叫做factor portforlio
回答（1）
Adam2022-05-17 12:06:42
Adam同学你好，
这个是纯因子组合，即构建一个充分分散化的投资组合。其中一个因素的beta为1，另一个因素的beta为0。
我们可以将一个纯因子组合看作跟踪投资组合，即该投资组合的收益跟踪某些特殊的宏观经济风险来源的演变，而与其他的风险来源无关。构建这样的纯因子组合是非常简单的，因为相对于较少的风险因素而言，我们有大量的证券可供选择。纯因子组合可以作为推导多因素证券市场线的基准投资组合。
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