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100天过二级2022-05-15 12:22:29

老师，负相关的时候不应该是future rate小于forward rate吗，正相关的时候是future rate大于forward rate

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回答（1）

Adam2022-05-16 11:44:23

同学你好，不是的。你记错了。
负相关的：期货价格低于远期价格。
对应的是【期货利率高于远期利率】。我们学的凸性调整，也是这个。

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