向同学2022-05-14 22:39:00
向同学老师您好，请问semi standard deviation是什么？怎么算？
回答（1）
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Adam2022-05-16 15:11:18
Adam同学你好，就是索提诺比率的分母。
索提诺比率的分母表达式比较复杂，叫做下半方差【严谨一点叫下版标准差】，它的研究对象是所有的市场回报率小于MAR的部分。在计算方差的时候，只考虑那些小于MAR的部分，大于MAR的部分则不考虑。下半方差刻画的是低于MAR的投资收益率与MAR的距离，T代表了投资收益率低于MAR的天数。
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