向同学2022-05-14 16:47:49
向同学老师您好，请问这道题可以解释一下ab嘛
回答（1）
最佳
Adam2022-05-16 13:52:20
Adam同学你好，
A选项错在关于APT模型的缺点的问题，APT模型是将资产的均衡收益率用市场上风险因子来解释，就不需要像capm一样，要计算出资产之间两两相关的相关系数，只需要计算资产和风险因子之间的相关系数，以及风险因子两两之间的相关系数，就大幅降低了计算难度。因此APT并不存在维度诅咒，反而是CAPM模型存在维度诅咒。【后面的公式意思是当维度增加时，空间的体积增加得非常之快，，以致于可用的数据变得稀疏。也就是每增加一个维度，你需要考虑的情况数就会加倍。】
B选项正确，因素模型更侧重的是宏观的因子，而alpha更侧重的是特定的风险。所以就因子数量上来说宏观的因子可能会更少一点，所以B的说法本身是正确的。
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