江同学2022-05-10 18:30:54
江同学可否帮忙解析下这一题？谢谢
回答（1）
Adam2022-05-11 11:03:04
Adam同学你好，这个题说的是vasicek模型的相关内容。这个模型的理论基础是高斯copula。
A说的是：组合的单个贷款的违约概率分别映射到标准的正态分布Ui，其中极右尾部的值代表违约。
不正确的。前半句没错然而，最左尾的值代表违约【非右尾】。由于F或Zi的值越低，对应的是违约的可能性越高。
B说的是：F值低表示经济强劲，而F值高则表示经济疲软。
不对。F值高表示经济强劲，F值低表示经济疲软。因此，F低对应于违约的可能性越高【即经济疲软】。
C说的是：对于企业借款者来说，对周期性业务较多的公司的贷款，F值更高。不是的，F是一个共同的因素，组合中的所有贷款的F都是一样的。
D说的是模型系数a直接关系到贷款组合中违约概率分布Ui之间的相关性。
没错，每对Ui分布之间的相关性等于a^2。
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