Will回答（1）
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Adam2022-05-06 18:46:11
Adam同学你好，
非常简单，
一个1年期的零息债券，市场利率是5%。
如果面值是100，则价格是95.238.
如果面值是200，则价格是95.238*2=190.476.
但无论价格是100，还是200，他的麦考利久期都是1，所以MD也是一样的。
DV01=MD*P*0.0001。
P由95.238变为190.476，所以DV01自然也是放大2倍
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老师你好像回答错了问题，这个应该是我另外一个问题的回答😂
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同学你好，这里B选项的意思是，回归方程会分别穿过-0.37和2.61的点。。这个没错，毕竟这是我们根据数据回归出来的值。
但实际上可能因为数据的问题，可能没办法坐到最完美的拟合，真正的回归方程，可能不是这条线
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