Will回答（1）
Adam2022-05-09 15:13:07
Adam同学你好，
非常简单，
一个1年期的零息债券，市场利率是5%。
如果面值是100，则价格是95.238.
如果面值是200，则价格是95.238*2=190.476.
但无论价格是100，还是200，他的麦考利久期都是1，所以MD也是一样的。
DV01=MD*P*0.0001。
P由95.238变为190.476，所以DV01自然也是放大2倍
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