任同学2022-05-06 15:19:02
任同学老师，视频里没有讲这道题，这道题cd选项如何理解？请您详细解答一下，谢谢！
回答（1）
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Adam2022-05-06 18:41:31
Adam同学你好
C说的是garch可以刻画肥尾。这么去理解，正常的尾巴（一般就是正态分布）有一个特点是非条件发布，也就是在这个分布中均值和方差是不变的。但是GARCH可以描述一个条件分布，均值和方差可以变化，那么就可以表现出在极端损失的时候方差增加的现象，也就是我们说的肥尾了。
D选项也是比较简单的就是，在我们用GARCH这个模型预测一个资产的波动率的时候，我们是不要求这个资产的收益率一定是要大于0的。所以D选项是错误的。
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