Will2022-05-05 17:39:50
Will想问一问，这个A选项是不是就是回测压力测试？不是说不能做回测压力测试的嘛（还是好像是不能做回测情景分析？）
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Adam2022-05-05 18:05:38
Adam同学你好，
对的，这个也叫反向压力测试。反向压力测试是由果找到因，试图了解损失与风险敞口和活动（情景）之间的联系。
是存在这种方法的。
这题是说当开发一个压力测试程序，根据BIS，以下每一个元素或组件是必要的，除了哪个不是?所以选择不符合的
国际清算银行:“金融危机已经表明，事先估计压力事件的概率是有问题的。用于推导概率的统计关系在压力条件下趋于失效。在这方面，这场危机强调了在以前瞻性的眼光定义相关情景时给予专家判断适当权重的重要性。”
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那为什么这题D的表述是错的呢，从这题不是表明back-test stressed VaR是不可以的吗？难道说back-test stressed VaR不等于reverse stress test?
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同学你好，这是两回事。
反向压力测试是一种方法，即假设损失结果，考虑哪些情景会导致此结果，然后避免这些情景的发生；。
而back test叫“回测”，只有能较为准确预测风险的模型，才是有用的。所以通常会对VaR模型，进行验证。模型的验证过程，通常使用一系列工具。回测VaR是用来检验实际亏损和预期值是否一致的常用的统计方法。【我们在二级会重点学习】
我们是可以对普通的var进行回测的，
但是不能对stress Var/stress ES 进行回测，因为stress Var/stress ES 是利用压力时期的数据得出来的，但是压力期并不是经常发生的，所以我们无法搜集到数据对stress Var/stress ES 进行回测
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