向同学2022-05-04 22:50:28
向同学老师好，请问可以解释一下这道题cd嘛
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Yvonne2022-05-05 18:18:55
Yvonne同学你好，C说的是：组合的风险永远不会小于组合当中风险最小的资产，这个是不正确的，如果两个资产相关系数为负数，不用卖空也可以达到让最小值比其中任何一个风险更小的情况。
D选项的意思是如果一个投资组合由两个资产组成，那么可以找到令组合的标准差最小的表达式，这个也是正确的，这里用投资组合的预期收益率方程与方差计算公式联立，当两个资产的方差和预期收益率确定的时候，就可以联立方程，得到一个关于权重w1的二元一次方程，然后就可以求出使组合的方程最小的权重。
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