Diana2022-05-04 12:44:38
Diana老师，如果按照第二张例题所给的做法的话，求5年利率的KR01不能不考虑5年以下利率的变动呀？可是这道题只考虑了7年的，不是很理解
回答（1）
Adam2022-05-04 17:16:15
Adam不是，这里不是在求5年的KR01。
如果是求5年的KR01，则要计算，5年之前的利率变动的影响、5年利率变动的影响、5-10年利率变动的影响。。【但很显然，题目没打给这些东西】
而这道题是在说，现在7年的普通利率变动了1单位，造成的影响是20块。
由于7年利率同时受5年和10年关键利率所影响。
5年关键利率变动1单位，7年普通利率变动0.6个单位。
10年关键利率变动1单位，7年普通利率变动0.4个单位。。
所以5年的关键利率变动，在7年利率变动中，贡献了60%，也就是贡献了12块.
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