134****2574
回答（1）
Adam2022-05-04 17:41:26
Adam同学你好，
这个问题提在原版书上也没有，建议稍微知道一下就可以了。
根据独立同分布以及正态分布的特点，若一个单位时间内的收益率符合正态分布 N(u，σ方)，则t日的投资收益率服从N(tu，t*σ方) 即均值是原来的t倍，标准差是原来的根号t倍，
所以t日的VaR：绝对值（tu-z*σ*根号t）。他这里说的就是这个公式的特性，分析起来会十分复杂，稍微知道一下就可以了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片