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天堂之歌

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Will2022-05-03 00:20:15

能不能具体讲讲A和D

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Diana2022-05-03 09:35:44

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Adam2022-05-03 15:26:59

同学你好，Diana同学的解法是正确的。
这里是A的解法。


至于D，可以直接将garch模型中的beta带入到，TR当中，然后计算TR的值。
但其实这么简单粗暴的直接带入是有问题的，garch模型中的beta并不是：资产的系统性风险2

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