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Will2022-05-02 23:51:22

这题不是为什么用的99.9%，能不能讲讲信用风险，市场风险以及操作风险对这个百分比的要求分别是多少呢？

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回答（1）

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Adam2022-05-03 15:04:03

同学你好，这个是规定哈。
在basel下，使用IRB方法时，假定99.9%的置信水平。WCDR (worst case default rate) is the 99.9 percentile of the default rate distribution.

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那操作风险的要求是1年99.9%，市场和信用风险是10天99%，对吗

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