Will2022-05-02 21:23:26
Will这道题，前面两个pv我算出来了，后面的2+两个现值的差，这个2是指的coupon吗，到底是怎么跟carry roll--down联系起来的。另外最后的0.305*96.102又是什么原理呢
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Adam2022-05-03 17:49:54
Adam同学你好，
carry roll down是时间变化所带来的影响。
这个影响其实是由两部分构成，
一个是：时间变化所带来的价格变动。
另一个是时间变化，债券可能会发生coupon。这题就是这样。发生的coupon就是2.
后面的意思是说，这个carry roll down的值也可以通过另一种方式进行计算。
就是：假定收益率被实现了。那么实现的年收益率就是：6.10%
那么我持有一个债券，持有半年能给我带来多少收入呢？就是：初始价格*6.10%/2
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