Will回答（1）
最佳
Adam2022-05-03 17:20:03
Adam损失40，到收益60，一共100个数，均匀分布。
95%的部分，对应损失35.。
ES是高于var的部分求平均值。37.5
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对于这个ES,如果VaR值为35的话，超过的部分有36,37,38,39,40，那么ES不应该是190/5=38吗
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这里其实更类似区间段，损失40到收益60，一共100段。
95%恰好是：是35.
同时ES时高于var的平均值，所以恰好是37.5
这题其实不咋严谨
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