130****69972022-04-29 10:50:33
130****6997这个UL=VaR-EL是怎么理解呢
回答（1）
Yvonne2022-04-29 17:41:45
Yvonne同学你好，从下图可以看出非预期损失（UL）是分布上距离预期损失的偏差，因此从统计学角度来讲，UL 就是标准差δ 的若干倍，这个倍数是由银行对于自身破产概率的预估而确定的。在二级还会学到非预期损失是指实际发生的损失和预期损失之间的差额。但在期初是无法知道实际发生损失的情况，所以非预期损失是预估的。首先已知预期损失的值，然后根据信用损失分布的情况估计一定置信水平下的极端损失，那么非预期损失就等于在一定置信水平下的极端损失情况减去预期损失。
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这个一定置信度的极端损失就等于实际发生损失吗
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这个可以根据之前实际发生的损失情况来进行计算，也可以用其他方法进行计算，在后面第四门课还会具体讲解VaR的计算方法。
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