Jenny2022-04-28 09:17:58

同学你好，multicolinearity指的是多重共线性，多重共线性是指回归模型中两个或两个以上的解释变量存在高度相关性，但相关系数小于1，不完全多重共线性并不影响最小二乘法的使用，但是通过最小二乘法得到的回归系数都是存在较大的偏差的，进而影响模型的准确性，也就无法让系数估计量接近总体真实值。
它的统计特征是高F ratio，高R方，低t ratio，高F说明解释变量整体是具有显著解释效力的，但是对于单个变量做假设检验（t检验）时，单个变量又都没有解释力度，而这种矛盾点就是来自于多重共线性, 由于多重共线性的存在，变量之间相互关联，导致变量系数估计量的标准误增大（估计难度增大），所以t统计量的分母增大，那么相应的t统计量算出来就比较小，会误导做出参数为0的判断，所以t是不显著的。

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