柴同学2022-04-27 10:46:28
柴同学老师，VaR值得选取不是应该是尾部也就是VaR左边有10%的概率吗，那应该是由小到大第四个呀，中文精度上这个例子老师帮忙看看，和这里讲的方法有出入
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吴珮瑶2022-04-27 18:24:50
吴珮瑶你好同学，VaR值衡量的是损失
所以-45
就代表损失45
也就是VaR（95%）=45
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老师麻烦对比一下书上那道题和这道题，书上95%条件下的VaR值，取得是损失从大到小第六个数，但是这个题中选的是第五个数，不是矛盾了？
Adam2022-05-03 14:01:19
Adam同学你好，这里确实有矛盾。
其实取第五个还是第六个官方也没有一个明确的说法，只不过在FRM一级，一般是去倒数第：1-95%，也就是倒数第5个。这是审慎性原则得出的。
后续我们也会对书上的做法进行调整的额
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